Отчет надзорного стресс-тестирования 2023 года: Город Алматы, 22 Мая 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Отчет надзорного стресс-тестирования 2023 года

Отчет надзорного стресс-тестирования 2023 года

Отчет надзорного стресс-тестирования 2023 года

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) опубликовало свой первый отчет по надзорному стресс-тестированию (далее – НСТ) банков за 2023 год. Отчет включает подробный анализ влияния макроэкономических сценариев на достаточность капитала банков.

НСТ является одним из ключевых инструментом риск-ориентированного надзора, направленный на оценку финансовой устойчивости к гипотетическим сценариям развития событий, что позволяет применять превентивные надзорные меры для управления рисками. Начиная с 2022 года НСТ проводится на ежегодной основе по расширенному списку банков в соответствии с периметром регулярного AQR.

В процессе НСТ банками осуществляется анализ воздействия макроэкономических событий на активы и прибыль банков с последующей оценкой эффектов на коэффициент достаточности основного капитала (k1). Агентством проводится контроль соблюдения банками требований методологического руководства и проверка корректности результатов моделей банков. Итоговым результатом НСТ является минимальная достаточность капитала в течение 12 прогнозных кварталов.

В 2023 году в периметр НСТ вошли 11 банков с 84% долей активов и 85% долей ссудного портфеля банковского сектора по состоянию на 01.01.2023г.

По результатам НСТ совокупная достаточность основного капитала (k1) банков-участников в стрессовом сценарии составила 13,9% во II квартале 2024 года, что значительно превышает нормативный минимум в 5,5% без учета буферов.

Основной негативный эффект на достаточность капитала оказали кредитный (-5,2 п.п.) и рыночный риск (-2,4 п.п.). Чистые процентные и непроцентные доходы позволили частично нивелировать эффекты указанных рисков на 6,6 п.п.

Детальные результаты НСТ 2023 года представлены в отчете.

 

Управление внешних коммуникаций:

+7 (727) 2371089, press@finreg.kz



Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) опубликовало свой первый отчет по надзорному стресс-тестированию (далее – НСТ) банков за 2023 год. Отчет включает подробный анализ влияния макроэкономических сценариев на достаточность капитала банков.</p> <p>НСТ является одним из ключевых инструментом риск-ориентированного надзора, направленный на оценку финансовой устойчивости к гипотетическим сценариям развития событий, что позволяет применять превентивные надзорные меры для управления рисками. Начиная с 2022 года НСТ проводится на ежегодной основе по расширенному списку банков в соответствии с периметром регулярного AQR.</p> <p>В процессе НСТ банками осуществляется анализ воздействия макроэкономических событий на активы и прибыль банков с последующей оценкой эффектов на коэффициент достаточности основного капитала (k1). Агентством проводится контроль соблюдения банками требований методологического руководства и проверка корректности результатов моделей банков. Итоговым результатом НСТ является минимальная достаточность капитала в течение 12 прогнозных кварталов.</p> <p>В 2023 году в периметр НСТ вошли 11 банков с 84% долей активов и 85% долей ссудного портфеля банковского сектора по состоянию на 01.01.2023г.</p> <p>По результатам НСТ совокупная достаточность основного капитала (k1) банков-участников в стрессовом сценарии составила 13,9% во II квартале 2024 года, что значительно превышает нормативный минимум в 5,5% без учета буферов.</p> <p>Основной негативный эффект на достаточность капитала оказали кредитный (-5,2 п.п.) и рыночный риск (-2,4 п.п.). Чистые процентные и непроцентные доходы позволили частично нивелировать эффекты указанных рисков на 6,6 п.п.</p> <p>Детальные результаты НСТ 2023 года представлены в <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/664454?lang=ru">отчете.</a></p> <p> </p> <p><strong>Управление внешних коммуникаций:</strong></p> <p><strong>+7 (727) 2371089, </strong><a href="mailto:press@finreg.kz"><strong>press@finreg.kz</strong></a></p>

Еще новости региона