Об участии в кейс-чемпионате по риск-менеджменту «KBTU RISK MANAGEMENT CASE COMPETITION»: Город Алматы, 11 Апреля 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Об участии в кейс-чемпионате по риск-менеджменту «KBTU RISK MANAGEMENT CASE COMPETITION»

Об участии в кейс-чемпионате по риск-менеджменту «KBTU RISK MANAGEMENT CASE COMPETITION»

Об участии в кейс-чемпионате по риск-менеджменту «KBTU RISK MANAGEMENT CASE COMPETITION»

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Казахстанско-Британским техническим университетом и Государственным кредитным бюро при поддержке финансовых организаций Казахстана провели кейс-чемпионат по риск-менеджменту «KBTU Risk Management Case Competition» среди студентов и магистрантов высших учебных заведений Казахстана.

Кейс-чемпионат по риск-менеджменту прошел в формате разработки аналитического сервиса по моделированию риска дефолта заемщика и его презентации.

Важным инструментом управления рисками является моделирование. Моделирование в рисках помогает не только определить и оценить потенциальные угрозы, но и предоставляет ценные инсайты для принятия обоснованных решений, способствующих минимизации потерь и оптимизации прибыли», - отметил заместитель Председателя Агентства Олжас Кизатов.

Представитель финрегулятора подчеркнул, что с помощью статистических и математических моделей можно анализировать большие объемы данных для выявления потенциальных корреляций и причинно-следственных связей, что способствует более точной оценке и классификации рисков.

Агентство в своей деятельности активно использует моделирование и алгоритмы машинного обучения при оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков, а также заемщиков-физических лиц. В частности, регулярные банковские надзорные процессы – оценка качества активов (AQR) и надзорное стресс-тестирование основаны на модельных оценках риск-метрик по активам.

Таким образом, данные банков, которые охватывают более 85% активов банковской системы, каждый год анализируются по моделям Агентства на предмет устойчивости банковской системы на текущий день, а также в рамках возможных стрессовых сценариев развития экономики. Агентство обрабатывает огромные массивы данных за несколько лет по миллионам займов и заемщиков для построения качественных и объясняемых моделей.

Мероприятие позволило участникам получить практический опыт в решении актуальной бизнес-задачи, консультации опытных риск-менеджеров страны, а также расширить их профессиональный нетворкинг и открыть новые карьерные возможности.

 

Управление внешних коммуникаций

+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz



Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Казахстанско-Британским техническим университетом и Государственным кредитным бюро при поддержке финансовых организаций Казахстана провели кейс-чемпионат по риск-менеджменту «KBTU Risk Management Case Competition» среди студентов и магистрантов высших учебных заведений Казахстана.</p> <p>Кейс-чемпионат по риск-менеджменту прошел в формате разработки аналитического сервиса по моделированию риска дефолта заемщика и его презентации.</p> <p>Важным инструментом управления рисками является моделирование. Моделирование в рисках помогает не только определить и оценить потенциальные угрозы, но и предоставляет ценные инсайты для принятия обоснованных решений, способствующих минимизации потерь и оптимизации прибыли», - отметил заместитель Председателя Агентства Олжас Кизатов.</p> <p>Представитель финрегулятора подчеркнул, что с помощью статистических и математических моделей можно анализировать большие объемы данных для выявления потенциальных корреляций и причинно-следственных связей, что способствует более точной оценке и классификации рисков.</p> <p>Агентство в своей деятельности активно использует моделирование и алгоритмы машинного обучения при оценке кредитоспособности корпоративных заемщиков, а также заемщиков-физических лиц. В частности, регулярные банковские надзорные процессы – оценка качества активов (AQR) и надзорное стресс-тестирование основаны на модельных оценках риск-метрик по активам.</p> <p>Таким образом, данные банков, которые охватывают более 85% активов банковской системы, каждый год анализируются по моделям Агентства на предмет устойчивости банковской системы на текущий день, а также в рамках возможных стрессовых сценариев развития экономики. Агентство обрабатывает огромные массивы данных за несколько лет по миллионам займов и заемщиков для построения качественных и объясняемых моделей.</p> <p>Мероприятие позволило участникам получить практический опыт в решении актуальной бизнес-задачи, консультации опытных риск-менеджеров страны, а также расширить их профессиональный нетворкинг и открыть новые карьерные возможности.</p> <p> </p> <p><strong>Управление внешних коммуникаций </strong></p> <p><strong>+7 (727) 237 1089, </strong><a href="mailto:press@finreg.kz"><strong>press@finreg.kz</strong></a></p>

Еще новости региона