В ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК заместитель Председателя Агентства Олжас Кизатов рассказал об итогах оценки банковского сектора.

Так, экспертами МВФ и Всемирного Банка в рамках Программы оценки финансового сектора (FSAP) отмечен значительный прогресс в развитии риск-ориентированного надзора и надзорных инструментов, обеспечивающих устойчивость сектора.

Развитие банковского сектора также подтверждает стабильный качественный рост показателей: по итогам 10 месяцев 2023 года активы банков увеличились на 8,6% и достигли 48,4 трлн тенге. Банковский сектор имеет достаточный запас капитала для покрытия текущих рисков. Коэффициенты достаточности капитала (к1) – 19,3% (min 5,5%) (к2) – 21,8% (min 8%), что существенно превышает установленные законодательством нормативы.

«Следует отметить стабильный рост депозитов населения и бизнеса, которые за 5 лет увеличились в 2 раза. С начала года увеличение составляет на 4,8%, что подтверждает высокий уровень доверия к банковской системе», - отметил Олжас Кизатов.

Кроме того, показатели качества портфеля значительно улучшились. Коэффициент неработающих кредитов достиг своего исторически минимального значения и сохраняется с начала 2022 года на уровне 3,3%. Данный объем на 73,1% покрыт провизиями, оставшаяся часть займов - твердыми видами залогов.

Для обеспечения стабильной объективной надзорной оценки в текущем году Агентство продолжило проведение полномасштабной оценки банков по надзорной методологии SREP, которая оценивает финансовую устойчивость банков и качество системы корпоративного управления. Модель основана на расчете 33 количественных и 122 качественных показателей по 4 основным направлениям: 1) оценка бизнес модели; 2) риски капитала; 3) риск ликвидности; 4) система корпоративного управления.

«В целом, предварительные результаты SREP за 2023 год подтверждают финансовую устойчивость банковского сектора и наличие значительного запаса капитала и ликвидности», - рассказал представитель финрегулятора.

Следующим элементом риск-ориентированного надзора является регулярная оценка качества активов (AQR). Регулярный AQR подтвердил общую стабильность банковского сектора. Как итог, оценка общего уровня достаточности капитала была снижена с 16,7% до 15,1%, что существенно выше минимального регуляторного требования.

Периметр регулярного AQR 2023 года был расширен до 11 банков, активы которых составляли 84% активов банковского сектора по состоянию на начало текущего года.

C августа 2023 года Агентство приступило к ежегодному надзорному стресс-тестированию по банкам в соответствии с периметром AQR. Были разработаны и утверждены базовый и стрессовый сценарии. Также Агентством были проведены обучающие сессии и конференция в рамках подготовки к НСТ 2023 года.

Напомним, что в рамках НСТ для банков разрабатывается единый сценарий. Агентство совместно с Национальным Банком разрабатывает базовый и стрессовый сценарии, которые учитывают прогнозные изменения в 59 макроэкономических показателях по квартально на горизонте 3-х лет.

«Итоговые результаты НСТ ожидаются в январе 2024 года с предоставлением рекомендаций по улучшению внутренних моделей и процессов банков», - подытожил Олжас Кизатов.

Управление внешних коммуникаций

+7 (727) 237 1089, press@finreg.kz

Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка