Агентством представлены результаты регулярного AQR 2023 года: Город Алматы, 17 Января 2024 года - новости на сайте gurk.kz

Агентством представлены результаты регулярного AQR 2023 года

Агентством представлены результаты регулярного AQR 2023 года

Агентством представлены результаты регулярного AQR 2023 года

Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) был опубликован отчет по результатам регулярной оценки качества активов банковского сектора (далее – AQR) за 2023 год. В отчете представлен детальный анализ текущего уровня кредитного риска на основании результатов AQR.

Регулярный AQR – это ключевой инструмент риск-ориентированного надзора, направленный на оценку уровня кредитного риска и достаточности резервов банков в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками. В соответствии с поручениями Главы государства, Агентством осуществлена полноценная интеграция инструментария AQR в надзорный процесс, и с 2022 года регулярный AQR проводится на ежегодной основе.

В рамках регулярного AQR осуществляется тщательный анализ кредитных портфелей банков, финансовых показателей заемщиков и исторической статистики параметров кредитного риска. Займы классифицируются по портфелям с аналогичными характеристиками риска. Заемщики со значительной задолженностью подвергаются индивидуальному анализу с использованием рейтинговой модели, в то время как остальные займы анализируются коллективно при помощи статистической проверочной модели.

В результате, Агентство оценивает дополнительный уровень резервов по каждому банку участнику и корректирует их уровень достаточности капитала. Эти результаты используются в непрерывном надзорном процессе и являются отправной точкой для ежегодного стресс-тестирования, где анализируется устойчивость банков в условиях гипотетических негативных макроэкономических сценариев.

В 2023 году Агентство провело AQR среди 11 ведущих банков, чьи активы составляют 84% банковской системы. Анализируемая задолженность достигла 20,9 трлн тенге, что на 37,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (6,9 трлн тенге), а также на портфели займов для крупного (3,1 трлн тенге), малого бизнеса (2,6 трлн тенге) и инвестиционные проекты (2,6 трлн тенге).

Периметр индивидуальной оценки был расширен и составил 1 677 крупных заемщиков, а также 657 созаемщиков и гарантов. 24 млн займов на общую сумму 13,0 трлн тенге были проанализированы на коллективной основе.

Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности капитала, в целом по 11 банкам на 1 января 2023 года существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень и составляет 15,1%.

Различие в оценках резервов между банками и AQR составило 451,2 млрд тенге. Доля кредитно-обесцененной задолженности (стадия 3) увеличилась на 574,5 млрд тенге с 10,7% до 13,5%. В сравнении с оценкой 2022 года отмечается снижение доли стадии 3 на 1,3 п.п.

В сравнении с AQR 2022 года наибольший прирост дополнительных провизий наблюдается по портфелю займов крупному бизнесу (+68,6 млрд тенге). Это связано преимущественно с небольшим количеством крупных заемщиков в стадии 3. Несмотря на существенный прирост портфеля займов, выданных на приобретение и строительство недвижимости, размер дополнительных провизий по данному портфелю снизился на 4,0 млрд тенге, что отражает снижение доли стадии 3 по данному портфелю. По портфелю инвестиционных займов не наблюдается существенных изменений в сравнении с результатами 2022 года.

Портфель займов среднему бизнесу возрос более чем в 3 раза в сравнении с AQR 2022. При этом увеличение дополнительных провизий составило 14,8%. Задолженность портфеля займов малому бизнесу в периметре AQR, напротив, сократилась на 314,9 млрд тенге, или 11,0%. При этом увеличение дополнительных провизий составило 4,8 млрд тенге, или 6,8%.

Увеличение размера дополнительных провизий по портфелям автокредитов и беззалоговых потребительских займов в сравнении с AQR 2022 вызвано как ростом данных портфелей, на 58,2% и 39,9%, соответственно, так и повышением точности расчета вероятностей дефолта по данным портфелям.

В целом, наблюдается повышение качества кредитного портфеля, связанное с общим приростом портфеля, а также улучшением финансового состояния заемщиков по отдельным портфелям.

Детальные результаты регулярного AQR 2023 года представлены в отчете в разрезе портфелей, методов оценки, отраслей экономики и риск-метрик, а также в сравнении с результатами прошлогоднего AQR.

 

Управление внешних коммуникаций Агентства:

 +7 (727) 2371089, press@finreg.kz



Источник: Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка


Подписывайтесь на наш Telegram канал, и будте в курсе всех важных событий, вот ссылка - https://t.me/gurkkz

gurk.kz
<p>Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка (далее &ndash; Агентство) был опубликован отчет по результатам регулярной оценки качества активов банковского сектора (далее &ndash; AQR) за 2023 год. В отчете представлен детальный анализ текущего уровня кредитного риска на основании результатов AQR.</p> <p>Регулярный AQR &ndash; это ключевой инструмент риск-ориентированного надзора, направленный на оценку уровня кредитного риска и достаточности резервов банков в соответствии с международными стандартами и лучшими практиками. В соответствии с поручениями Главы государства, Агентством осуществлена полноценная интеграция инструментария AQR в надзорный процесс, и с 2022 года регулярный AQR проводится на ежегодной основе.</p> <p>В рамках регулярного AQR осуществляется тщательный анализ кредитных портфелей банков, финансовых показателей заемщиков и исторической статистики параметров кредитного риска. Займы классифицируются по портфелям с аналогичными характеристиками риска. Заемщики со значительной задолженностью подвергаются индивидуальному анализу с использованием рейтинговой модели, в то время как остальные займы анализируются коллективно при помощи статистической проверочной модели.</p> <p>В результате, Агентство оценивает дополнительный уровень резервов по каждому банку участнику и корректирует их уровень достаточности капитала. Эти результаты используются в непрерывном надзорном процессе и являются отправной точкой для ежегодного стресс-тестирования, где анализируется устойчивость банков в условиях гипотетических негативных макроэкономических сценариев.</p> <p>В 2023 году Агентство провело AQR среди <strong>11</strong> ведущих банков, чьи активы составляют <strong>84%</strong> банковской системы. Анализируемая задолженность достигла <strong>20,9</strong> <strong>трлн</strong> тенге, что на <strong>37,1%</strong> больше по сравнению с предыдущим годом. Основная часть задолженности приходится на беззалоговые потребительские займы (<strong>6,9 трлн</strong> тенге), а также на портфели займов для крупного (<strong>3,1 трлн</strong> тенге), малого бизнеса (<strong>2,6 трлн</strong> тенге) и инвестиционные проекты (<strong>2,6 трлн</strong> тенге).</p> <p>Периметр индивидуальной оценки был расширен и составил <strong>1&nbsp;677 крупных заемщиков, а также</strong> <strong>657 созаемщиков и гарантов</strong>. <strong>24 млн займов</strong> на общую сумму <strong>13,0 трлн тенге</strong> были проанализированы на коллективной основе.</p> <p>Результаты регулярного AQR показали, что уровень достаточности капитала, в целом по 11 банкам на 1 января 2023 года <strong>существенно превышает нормативно установленный минимальный уровень</strong> и составляет <strong>15,1%</strong>.</p> <p>Различие в оценках резервов между банками и AQR составило <strong>451,2 млрд</strong> тенге. Доля кредитно-обесцененной задолженности (стадия 3) увеличилась на <strong>574,5 млрд</strong> тенге с <strong>10,7%</strong> до <strong>13,5%</strong>. В сравнении с оценкой 2022 года отмечается снижение доли стадии 3 на <strong>1,3 п.п.</strong></p> <p>В сравнении с AQR 2022 года наибольший прирост дополнительных провизий наблюдается по портфелю займов крупному бизнесу <strong>(+68,6 млрд</strong> тенге). Это связано преимущественно с небольшим количеством крупных заемщиков в стадии 3. Несмотря на существенный прирост портфеля займов, выданных на приобретение и строительство недвижимости, размер дополнительных провизий по данному портфелю снизился на <strong>4,0 млрд</strong> тенге, что отражает снижение доли стадии 3 по данному портфелю. По портфелю инвестиционных займов не наблюдается существенных изменений в сравнении с результатами 2022 года.</p> <p>Портфель займов среднему бизнесу возрос более чем в <strong>3 раза</strong> в сравнении с AQR 2022. При этом увеличение дополнительных провизий составило <strong>14,8%</strong>. Задолженность портфеля займов малому бизнесу в периметре AQR, напротив, сократилась на <strong>314,9 млрд</strong> тенге, или <strong>11,0%</strong>. При этом увеличение дополнительных провизий составило <strong>4,8 млрд</strong> тенге, или <strong>6,8%</strong>.</p> <p>Увеличение размера дополнительных провизий по портфелям автокредитов и беззалоговых потребительских займов в сравнении с AQR 2022 вызвано как ростом данных портфелей, на <strong>58,2%</strong> и <strong>39,9%</strong>, соответственно, так и повышением точности расчета вероятностей дефолта по данным портфелям.</p> <p>В целом, наблюдается повышение качества кредитного портфеля, связанное с общим приростом портфеля, а также улучшением финансового состояния заемщиков по отдельным портфелям.</p> <p>Детальные результаты регулярного AQR 2023 года представлены <a href="https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/documents/details/587109?lang=ru">в отчете</a> в разрезе портфелей, методов оценки, отраслей экономики и риск-метрик, а также в сравнении с результатами прошлогоднего AQR.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Управление внешних коммуникаций Агентства:</strong></p> <p><strong>&nbsp;+7 (727) 2371089, </strong><a href="mailto:press@finreg.kz"><strong>press@finreg.kz</strong></a></p>

Еще новости региона